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ポンドを売ってドルを売るサイクル

Brexit後の対円のドルの動きは、ポンドドルとポンド円の動きに左右されて決定されるという逆転現象が継続している。

通常、ドル円とポンドドルの動きは逆相関である場合が多い。つまり、ポンドに対してドルが売られる=「ポンドが上昇する」場合は円に対してもドルが売られる=「円高になる」と解説された方がパッと見納得するだろう。
しかし、ポンドが上昇するすなわち、ポンドに対してドルが売られるとドルが上昇するすなわち円に対してドルが買われるという動きが常に観測されている。なぜならポンドが円に対して買われると、円に対してドルも買われるからだ。

基軸通貨がドルの場合のドル円以外のクロス円はチャートがいびつにならざるを得ない。ドル円とXXXドルの相場のミックスだからだ。
しかし、今はドル円のチャートがいびつなのである。直観的解釈では投機的な視点においてはポンドが基軸通貨のような動きである。

10分~1時間足のチャートにおいて変動が上下に一貫性がなくいびつであることは、投資の難易度を上げる。上下動が激しいから投資のチャンスがあると解釈できるのは日足単位からである。それ以下の足に関してはチャートがなめらかか一方通行であるに越したことはない。

この観点から、一時的に今はポンドドルが一番取引しやすい環境になっているかもしれない。しかし、スプレッドが大きい。そして、突然の切り返しが強烈。

昨日から、トレンドが発生しているときはポンドドル。この場合、大きなファンダメンタルで正当なショート場だけの参戦としている。そして、それが一服したら決済していつものドル円だ。
(ちなみこれ以上ないほどの完璧なてっぺんが取れてしまった:写真の青線)

usdjpy201677.png


ちょうど今の日本時間はドル円のショートでうまくいっている。16時以降、欧州が始まってポンドの時間帯になれば決済してポンドのトレンドを探すことになろうか。
いずれにせよ忙しい、いやな相場だ。
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嵐が去っていつものように

Brexit後の初取引となる。しかし、大衆というのは感情で明らかに不利益な選択をするもので怖いものですね。EU離脱を選んだのは労働者階級、老人、地方在住者が多かったといわれますが、頭がぼけてるか、教養がないため、感情的に票を入れるわけです。
僕は個人的には選挙権には上限の年齢制限も設けて、かつ簡単な政治経済の知識に関する試験を行う「免許制」にすべきなんじゃぁないかと思ふ。だって政治と経済の未来を決定するのが選挙なのに、参加者がそれについて全然知らないというのは悪い夢のようである。
しかしながら僕はanarchist(無政府主義者 or anarcho capitalist)であるため、投票なんて行きませんが。


この話題は与太話で鵜呑みにはしないことをおすすめするが、僕は一貫して「テクニカル指標はクソ」と主張しますが、実はこそこそテクニカルを用いる場面が稀によくある。


稀によくある、という言葉の意味は、「はっきり言ってテクニカルなんかに頼るのは稀にしかないけど、稀を積み重ねて頼った回数の累計はそこそこある」って意味。密度ではほとんどない(統計するとほかの判断基準の絶対量の方が結局は多い)。


さて、テクニカルクソといいつついざとなったら表示するのは

移動平均線
一目均衡表
RSI


+超ごくまれに

ボリンジャーバンド

である。



今回は一目均衡表でのトレードのお話し。


僕はかねがね流動性が著しく低下すると、テクニカルはそこそこ使えるようになると感じている。その場合、時々世話になるのが一目均衡表だ。

ここで注意してもらいたいのが、「流動性」の意味するところ。為替市場で流動性ってのは問題にならないほど高いはずだ。
通貨なのだから投機的にも使われているし、貿易にも使われている。なのでそもそも流動性に超乏しい時なんてあまりないのだろう。

これは実証不可能な私の妄想なのだけど、その中でも人間による取引が極端に少なそうな時を僕は仮に流動性が低いと呼ぶことがある。
人間が実取引をあまりしないときもHFTなどAIやアルゴリズムが取引しているだろう。
今やマシーンの取引シェアはいつだって高い時代だけど、特にアルゴリズムの効きが強い時はすなわち、手動取引の流動性が低いのだと僕は妄想してる。

テクニカル指標は長い時間間隔で見るほどハマっている。日、週、月でみるなら結構美しくハマってるように見える。

しかし、1分足なんかで見た場合、そんなに当たらないだろう。
(てゆーか僕はそもそもあまりあてにしてないのだけど)


今日一日市場を観察していると、1分足で一目均衡表の雲で跳ね返ったりするのをたびたび観測した。珍しいと思いつつふとBrexitの大惨事の後なので売買している「人間」は少ないのではないかと思った。
だから働きもののマシーンの一部がテクニカルのアルゴリズムに従って動いており、それが一定の多数派を占めるため、1分足で雲で反転するのではないか。
そして大事な点はテクニカルなんて所詮本質的な動きではなく、特に1分足の雲の反射ってのは脊椎反射的に起こってしばらくしてダメになる場合が多い。つまりわかっていても1分単位でテクニカルポイントをいちいち狙撃するのは難しく数度うまくいっても再現性はない。

今日は仮説として「1分足でもアルゴリズムが有効になってるのだからもっと大きな時間足ならより効きやすいので狙えるか」と考えた。
1min ichimoku 20160627


そこで1分足で一目均衡表の雲から跳ね返ったあと、15足の雲の天井でショートを入れたところ、とりあえずはこずかい稼ぎとなったわけだ。

ichimoku 15 min 20160627


もっともまだプラスのままなのでこのポジションは保有を続けている。最低利確ラインをそろそろ入れて安全を確保したらまた下がれる分は放置するってことだ。

result 20160627


こんなわけで、僕はテクニカルなんてあてにしてないけど、時々使います。じゃぁ君は何をあてにしてるんだい?といわれたら実はその時その時の基準があるけど、どれも本気ではあてにはしていない。

できるだけ多くの武器を仕入れて全部使いこなす。知識は必要なすべてに精通するのがトレーダーとしては理想。つまり、芸術家やタレントじゃないので個性なんていりません。これだけはできる!といふ得意分野もいりません。高次な意味での無個性、つまり全分野全方位得意分野という理想を目指してあらゆるスキルや知識を高めることが必要だ。
だから何かの手法で今日は勝ちましたといっても、それは壁にかけている多数の武器のコレクションの一つにすぎず、今回は最適な選択を行ったというまでである。

これは柔術の型とか居合の型とか日本の古武術にちょっと似ている。昔の日本の武道ではいろんな型を無数に習得していく。
それはいろいろあって、背後から斬りつけられたら咄嗟にガードしてそのまま首筋を狙うだとか、出会い頭に手首を狙って相手を無力化するだとか、、、、、。そんな型ばっかやってなんの役に立つのかというと全部習得して全部反射神経で実戦で出るようになれば、いかなる場合も負けない武道家とか剣客になるそうな。つまり元々戦場のスキルだったものを武道としてるので、戦場で起こりうる様々なパターンを予め全て体で覚えるという作業らしい。

こういうのとトレードは結構似てる。出会い頭の小手狙いが自分の必殺技っていうのは、アニメとか映画のキャラの話であり実際はすべての型全部の習得が重要でどの手法が一番ってことはないのだ

Brexit or Bremain

6月は雇用統計に始まり、日銀会合、FOMCと続きついにラスボスBrexitをめぐる国民投票を控える。
この6月は最も忙しい月にして今年最大収益となりそうだ。

雇用統計でのショート、日銀会合での緩和見送りでもショート、正直運によるところが大きい。そもそも私は指標では儲けることを考えず直前までの期待で売買する基本に忠実な方針を続けている。なぜ発表にかけたかというと、基本的にストップラインを徹底しているので期待上げ下げにのっかたら発表は最低利確ラインを引いてただの丁半に持ち込む。外れたら最低利確分の利益で当たったら利益が倍増しそのまま追加ポジションを発射し利益が膨れ上がったところで利確する。テクニカルもファンダメンタルもその場合関係ない。これはもう一種の作業なのであるが、結局のところそれが功を制してラッキーが重なったというところ。

デイトレをする場合、80%のポジションは「つばぜり合い」だと認識している。つまり、ポジションを置きそれが含み益に乗ったら早急に撤退ラインを引いて放置する。うまくいかなかったら±3000円になる。利益が膨れるようであれば、いくつかポジションを追加していき同じことを繰り返す。本当に作業だ。ほとんどのポジションはゼロ付近で決済され統計上はゼロをはさむ非常に狭い範囲にピークがでる。

問題は、初めからマイナスの含み損へ触れた場合だ。その時のために僕は過去のポジション決済の分布を度数分布図にしてリアルタイム表示している。つまるところ、その損切幅で決済を執行したケースは全体の何パーセントかというのが可視化されている。
仮に速攻で損に走ってストップを置く余裕すらない場合、その損の幅が30%以下のケースならすでに緊急事態だ。2%なんてのはもうやっちゃいけない。年に数度しかないような大惨事なのだから。そのようなレッドゾーンに到達する前に速やかに損切をするのである。

一方で+レンジに大きく振れた場合の利確には非常に苦慮する。だがこれも確率を見る。過去の統計ですでに5%しかない利確幅のレンジに来たらいつでも決済していいと認識する。ただ手動決済はしない。だってさらに倍まで利益が膨らんだらそこで切るのは明らかにもったいないからだ。しかし、そうなるかどうかはわからない。よって、僕は今が5%領域なら10%領域にストップを置く。さらに確率の果てまで利益幅がジャンプしたら次は5%領域にストップラインをシフトさせる。そうやって、ストップラインをシフトさせ最終的に逆指値がヒットしたら決済なのだ。

多少はテクニカルも見るしファンダメンタルには常にあーでもないと妄想を展開しているけど、結局は今月もこの作業のたまものである。

ただし、Brexit、こいつはもうどうにもならないな、って感じだ。いざとなると取引業者のサーバーがクラッシュする可能性があるし、スプレッドがとてつもなく開いてしまう可能性や、そもそもストップが効かない可能性は通常の雇用統計であるので、Brexitでは容易にストップを外すことが想定される。

今から2日間、国民投票の発表直前のどこで全決済するかのチキンレースである。
やれやれだ、これが終わったらいっぱい眠ろう。

トレンドS then 反転L

雇用統計前からのドル売りが利益が出ていたのでそのまま雇用統計に突入し今年最大の収益となることができた。すかさず、金曜日の深夜は暴落後の底を買って閉じた。
思ったとおり反転しているのだけどここにきて大きめの再下落を静観中。利益がまだある間は撤退しないつもりなんだけど、一応、自分の見解としては、大下落の後の戻りって必ず半分近く戻れば暴落で損切出来なかったり売りたくても間に合わなかった方々が売ると思うんだよね。だから戻った過程でいったんは大きめに落ちるまでは想定内。はっきり言って暴落がきつければきついほど一時反転をモグラたたきするような下落はしつこくなる傾向がある。一週間とかは反転が持続すると思えるならむしろ押し目買いをするのがセオリーになるくらいである。
が、やはりこのまま反転基調が終わって再下落に突入する恐れは常にあります。暴落時の恐怖心も参加者には焼き付いているでしょう。そして本質的にここがそこで長期的に上がっていくトレンドになるとは今は誰もが考えにくい。一応日銀の追加緩和とFRBの利上げの期待が残ってるとしても、である。
よって、むやみにポジションは積み増さず、今あるロット数だけで静観するのが解となりました。
そしてすこーーしだけまだ利益がある水準までは放置するのです。

逆に考えるんだジョジョ、既に下落で大きく儲けたのなら、欲張った反転ロングの利益なんてなくなっちゃってもいいや、って考えるんだ。

そう、ここはおまけだから深追いは禁物である。

長い長い様子見、ニュージー

年末~年始は殆ど様子見ですが、年初は時々携帯でポンドドルをやってました。年末に最高値をつけてたのでホントお年玉気分にちょろっと売っただけ、って感じです。

さて、私の本音といいますと、FedはQE縮小を開始しいろいろと織り込まれており、もう相場について考えるとしばらく面倒くさいからやりたくない、というところです。
よって、対ドルのポンドをちょろっと売った後は様子見でした。

S&P 500は至上高値前後で横ばいでドル円も105越してからぐどぐど行ってますよね。こんな時は、チャートを背景にアニメでも見ております。
背景のBrent原油のチャートを眺めながら、「上がれ、今のうちに上がれ、とにかく上がれ(noポジです)」と念じながら廻るピングドラムを今更ながら全部視聴しました。何故なら私は、原油は長い目で見たら90ドル以下のレンジになると思っていて、それまでにできるだけハイになってほしい、そして、いつかドヤ顔でショートするぞ!と妄想してるからです。

そんなとこで、面倒くさそうな相場を壁紙にすつつも、最近はNZY/YENをロングしました。
こいつも年始くらいからレンジでよたよたしとりますが、こういう時はボトムで買って適当にスワップもらってます。

来週はFOMCですが、できたらレンジから上方へシフトしてほしいなーと妄想しつつ、利確ラインを設置しとる感じです。
スワップがたまったオセアニア通貨が微妙な利益で利確されるときって切ないですよね。
育てた夢が、現実的で平凡な数値として返ってくる。まっさかさまに落っこちるよりはよいですが。

 

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